第一章 總 則
第一條 為規(guī)范碳排放權(quán)交易行為，維護(hù)碳市場(chǎng)秩序，保護(hù)交易參與人合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《廣東省碳排放管理試行辦法》及《廣州碳排放權(quán)交易所(中心)碳排放配額交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條 廣碳所應(yīng)依據(jù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、分級(jí)控制、穩(wěn)定市場(chǎng)和活躍交易的原則按照本細(xì)則規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
第三條 廣碳所交易參與人及會(huì)員進(jìn)行碳排放權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則的規(guī)定。
第四條 綜合會(huì)員與經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)其代理參與交易的客戶交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。
第五條 廣碳所風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系包括漲跌幅限制制度、配額持有量限制制度、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防控制度、不良信用記錄制度、應(yīng)急管理制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度和其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第二章 漲跌幅限制制度
第六條 廣碳所對(duì)掛牌競(jìng)價(jià)交易、掛牌點(diǎn)選交易和配額協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制。掛牌競(jìng)價(jià)和掛牌點(diǎn)選交易的成交價(jià)格應(yīng)在開(kāi)盤(pán)價(jià)±10%區(qū)間內(nèi)，配額協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易的成交價(jià)格應(yīng)在開(kāi)盤(pán)價(jià)±30%區(qū)間內(nèi)。
如交易主管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七條 單向競(jìng)價(jià)保留價(jià)須在開(kāi)盤(pán)價(jià)±10%區(qū)間內(nèi)。
第三章 配額持有量限制制度
第八條 廣碳所配額交易實(shí)行配額持有量限制制度，即廣碳所按照交易主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定與配額注冊(cè)登記系統(tǒng)的相關(guān)要求對(duì)交易參與人的配額持有量進(jìn)行限制并采取相應(yīng)管理措施的制度。
第九條 交易參與人的配額持有量應(yīng)符合交易主管部門(mén)的相關(guān)要求，廣碳所可根據(jù)市場(chǎng)需要，在交易主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下調(diào)整配額持有量限制。
第十條 交易參與人的交易違反持有量限制制度時(shí)，廣碳所有權(quán)限制其交易，并要求會(huì)員或會(huì)員客戶調(diào)整持有量以滿足持有量限制制度。
第四章 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防控制度
第十一條 廣碳所實(shí)行結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防控制度，按照分級(jí)管理的原則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。廣碳所對(duì)會(huì)員、會(huì)員對(duì)客戶的結(jié)算資金需實(shí)施分賬管理，廣碳所對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理、綜合會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理。
第十二條 廣碳所設(shè)立結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員的結(jié)算工作，綜合會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員須有專職的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶的結(jié)算工作，各級(jí)結(jié)算部門(mén)應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)，并對(duì)各級(jí)結(jié)算工作的數(shù)據(jù)、憑證、賬冊(cè)等信息嚴(yán)格保管。
第十三條 結(jié)算銀行應(yīng)建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)，按照相關(guān)要求履行對(duì)交易資金的監(jiān)督職責(zé)，對(duì)會(huì)員擅自挪用客戶資金等違反廣碳所規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告。
第十四條 對(duì)結(jié)算過(guò)程中出現(xiàn)的交割與清算數(shù)據(jù)問(wèn)題，廣碳所與會(huì)員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并在下一交易日開(kāi)始前妥善解決。
第五章 不良信用記錄制度
第十五條 廣碳所建立交易參與人的不良信用記錄制度，將出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)及以下交易行為的交易參與人列入不良交易信用記錄并進(jìn)行嚴(yán)格管理：
(一)屬于廣碳所認(rèn)定的違規(guī)違約行為;
(二)違反本細(xì)則風(fēng)險(xiǎn)控制制度的行為;
(三)違反廣碳所其他相關(guān)細(xì)則規(guī)定的行為。
第十六條 廣碳所對(duì)被列入不良信用記錄的交易參與人可采取以下措施：
(一)廣碳所有權(quán)向主管部門(mén)報(bào)告;
(二)情節(jié)嚴(yán)重或造成損失的，廣碳所有權(quán)將會(huì)員或會(huì)員客戶的違規(guī)違約行為向社會(huì)進(jìn)行公布;
(三)多次被列入不良信用記錄的會(huì)員，廣碳所有權(quán)中止或終止會(huì)員或會(huì)員客戶的會(huì)員資格或相關(guān)業(yè)務(wù)資格;
(四)廣碳所規(guī)定的其他措施。
第六章 應(yīng)急管理制度
第十七條 廣碳所實(shí)行應(yīng)急事件的管理制度，應(yīng)急事件包括交易異常情況、意外事件和不可抗力等其他應(yīng)急處置事項(xiàng)。
(一)交易異常情況是指因系統(tǒng)技術(shù)故障、非法侵入等原因?qū)е禄蚩赡軐?dǎo)致廣碳所碳排放權(quán)交易全部或者部分不能正常進(jìn)行的情形，包括無(wú)法正常開(kāi)始交易、無(wú)法連續(xù)交易、交易結(jié)果異常、交易無(wú)法正常結(jié)束等情形;
(二)意外事件是指廣碳所交易市場(chǎng)所在地發(fā)生火災(zāi)或電力供應(yīng)出現(xiàn)故障等情形;
(三)不可抗力是指廣碳所交易市場(chǎng)所在地或全國(guó)其他部分區(qū)域出現(xiàn)或據(jù)災(zāi)情預(yù)警可能出現(xiàn)嚴(yán)重自然災(zāi)害、重大公共衛(wèi)生事件或社會(huì)安全事件等情形。
第十八條 發(fā)生應(yīng)急事件后，廣碳所成立應(yīng)急事件領(lǐng)導(dǎo)小組，按應(yīng)急管理相關(guān)制度的規(guī)定及時(shí)處理緊急情況，并及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)。
第十九條 應(yīng)急事件處理完畢后，進(jìn)一步檢查潛在的隱患并及時(shí)處理。廣碳所建立應(yīng)急事件檔案，對(duì)每次發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行相關(guān)記錄，包括時(shí)間、事件發(fā)生原因和經(jīng)過(guò)、處置情況、造成的損失和影響。
第二十條 為防止應(yīng)急事件對(duì)交易產(chǎn)生重大影響，廣碳所應(yīng)采取包括系統(tǒng)軟硬件維護(hù)、數(shù)據(jù)災(zāi)備、應(yīng)急演練等防范措施。
第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度
第二十一條 廣碳所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。廣碳所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時(shí)采取要求交易參與人報(bào)告情況、談話提醒、書(shū)面警示、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。
第二十二條 出現(xiàn)下列情形之一的，廣碳所有權(quán)約見(jiàn)交易參與人的高級(jí)管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求交易參與人報(bào)告情況：
(一)交易價(jià)格出現(xiàn)異常;
(二)交易參與人交易異常;
(三)交易參與人資金異常;
(四)交易參與人涉嫌違規(guī)、違約;
(五)廣碳所接到涉及交易參與人的投訴;
(六)交易參與人涉及司法調(diào)查;
(七)廣碳所認(rèn)定的其他情況。
第二十三條 廣碳所實(shí)施談話提醒，應(yīng)當(dāng)至少提前一天以書(shū)面形式將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等事項(xiàng)通知相關(guān)交易參與人，廣碳所工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)談話的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄并予以保密。
談話提醒涉及到綜合會(huì)員和經(jīng)紀(jì)會(huì)員客戶的，客戶應(yīng)當(dāng)親自參加談話提醒，并由會(huì)員指定人員陪同;談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告廣碳所，經(jīng)廣碳所同意后可以書(shū)面委托有關(guān)人員代理。談話對(duì)象應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述、不得隱瞞事實(shí)。
第二十四條 廣碳所通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或會(huì)員客戶有違規(guī)嫌疑及有較大風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)對(duì)會(huì)員或會(huì)員客戶發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)警示函》。
第二十五條 發(fā)生下列情形之一的，廣碳所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn)：
(一)交易價(jià)格出現(xiàn)異常;
(二)交易參與人涉嫌違規(guī)、違約;
(三)重大政策調(diào)整;
(四)廣碳所認(rèn)定的其他情形。
第八章 其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第二十六條 廣碳所定期對(duì)交易、交易參與人、指定結(jié)算銀行遵守交易規(guī)則及其他實(shí)施細(xì)則和落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
第二十七條 廣碳所定期按照相關(guān)規(guī)定對(duì)交易、交易參與人、指定結(jié)算銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)控制情況形成報(bào)告，按要求上報(bào)主管部門(mén)。
第二十八條 廣碳所定期對(duì)交易參與人、結(jié)算銀行及廣碳所工作人員進(jìn)行有關(guān)國(guó)家政策法規(guī)、交易規(guī)則、從業(yè)準(zhǔn)則、上崗資格、操作規(guī)范等培訓(xùn)。
第九章 附則
第二十九條 本細(xì)則由廣碳所負(fù)責(zé)修訂和解釋。
第三十條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
廣州碳排放權(quán)交易中心
2015年11月12日
